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日本

日本主要株価指数・REIT・日本国債10年の推移

株価指標

株価指標・指数の推移 (PER・EPS・PBR・BPS・配当利回り・NT倍率・日経VI・騰落レシオ・乖離率・空売り比率・売買代金)

米国

米国市場の推移 (NYダウ・ナスダック・S&P500・VIX指数・REIT・米国債10年・2年)

為替・金・原油

為替・金・原油の推移

IMM投機筋ポジション

IMM投機筋ポジションの推移

信用取引残高の推移

信用取引残高の推移

投資部門別売買状況

投資部門別売買状況の推移

裁定取引の推移

裁定取引の推移

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信用取引残高の推移



信用取引残高とは、信用取引において買建・売建をしたまま、まだ決済していないもののことです。買建をしてまだ決済していないものを「信用買残」、売建をしてまだ決済していないものを「信用売残」と言います。

信用取引残高は相場の先行きを予測するために使われます。なぜなら信用取引は、将来必ず反対売買をして決済しなければならないからです。ゆえに、信用買残は将来の売り圧力に、信用売残は将来の買い圧力になると考えられます。

「信用取引残高の推移」のページでは、さらに「評価損益率」と「信用倍率」も掲載してます。
評価損益率(信用評価損益率)とは、投資家が信用取引の買建でどれだけ含み損益があるかを(%)で表した指標で、通常マイナスで出るのが特徴です。マイナスで出るのは、投資家は買建をして含み益が出ればすぐに利益確定して売ってしまうからです。含み損が出れば損切りせずにホールドすることが多いので評価損益率は通常マイナスで出るのです。


評価損益率は、相場の底値圏や天井圏を計るために使われます。


概ね-20~0%で推移し、
・ -3から-3.5%で天井圏
・ -10から-15%まで下がると底入れが近いことを示し、
・ -15から-20%まで下がると、大底となりやすい。    


というのが一般的な見方ですが、実際の相場の傾向としては信用評価損益率が-16%以下になれば通常の投資スタイルは通用しなくなり、売りが優勢となり買いは基本的にNGと考えた方がいい傾向にあります。また、-20%以下になれば買い方は塩漬けが多くなり、資金がなく買いが入りづらくなるので注意が必要です。また、信用評価損益率は小型株や新興株と連動しやすい傾向にありますが、大型株と連動する傾向はあまりありません。


信用倍率とは、信用買残が信用売り残の何倍あるかを示したものです。
      信用倍率=信用買残/信用売残
信用倍率は、信用買残が増えれば上がり、信用売残が増えれば下がります。ゆえに、信用倍率の数字が高ければ将来的に売り圧力が強くなることを示し、低ければ将来的に買い圧力が強くなることを示します。ですので信用倍率が低い時が仕込み時、と捉える投資家が多いです。ただし、この見方には注意が必要です。例え信用倍率が低い場合でも、その時に出来高が少なければ、信用売残も少ないということですので、将来的な買い圧力も少ないと見れるので、さらに相場は下がる可能性は否めません。







投資部門別売買状況



投資部門別売買状況とは、JPX日本取引所グループ、東京証券取引所が毎週第4営業日に公表している投資家別(海外投資家、金融機関、事業法人、個人投資家など)の売買状況のことです(原則、前週分の売買状況が公表されます)。

投資部門別売買状況では、前週どういった投資家が株式市場に買い向かったのか売り向かったのかを、その金額の増減で掴むことができます。投資部門別売買状況では、市場のメインプレイヤー(リード役)を把握しやすくなるのでチェックしておきたいデータです(ただし、投資部門別売買状況は”前週分”のデータですが)。日本の株式市場は海外投資家のウェイトが高い市場ですので、特に海外投資家の動向はチェックしておきましょう。







裁定取引の推移



裁定取引とは、主に「先物売りと現物買い」をセットで取引して、先物の価格と現物の価格の間にある価格差を狙って利益を出そうとする取引です。「裁定取引の推移」のページでは、その裁定取引の状況を確認することができます。
ページ内では主に「買いポジション」に注目し、株数と金額の推移をチェックしておきましょう。買いポジションが極端に積み上がってくると相場が過熱している可能性が高くなり、その買いポジションが解消される(反対売買される)と相場の急落につながりやすくなりますので注意して見ておく必要があります。



 

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